linefacebookemailtwitterprint

放寬證券投資信託事業運用指數型基金符合本會所定條件者，投資於有價證券之比率，得超過成分證券占該指數之權重。（民國102年10月21日金管證投字第10200403037號令）

發文日期：中華民國102年10月21日
發文字號：金管證投字第10200403037號

一、有關證券投資信託基金管理辦法第三十五條第二項規定，證券投資信託事業運用指數型基金，除因指數組成內容調整或因應指數複製策略所需，且符合本會所定條件如下者外，指數型基金投資於有價證券之比率，不得超過該成分證券占該指數之權重：

(一)指數複製策略主要以完全複製方法：

1、標的指數定期或不定期調整成分證券，於調整生效日前三個營業日得超過標的指數權重，並應於調整生效日之次一營業日即日起算三個營業日內調整完竣。

2、其他市場交易或指數相關因素造成暫時性或過渡性超過標的指數權重，應於事實發生日之次一營業日即日起算三個營業日內調整完竣。

(二)指數複製策略採非完全複製方法:

1、投資任一成分證券佔該指數之權重超過百分之十，未達百分之三十，得在不超過權重百分之四限度內調整。

2、投資任一成分證券佔該指數之權重超過百分之三十，未達百分之五十，得在不超過權重百分之三限度內調整。

3、投資任一成分證券佔該指數之權重超過百分之五十以上，得在不超過權重百分之二限度內調整。

二、本令自即日生效。

正本：

貼金融監督管理委員會公告欄、貼金融監督管理委員會證券期貨局公告欄

副本：

行政院法規會、中央銀行、金融監督管理委員會(法律事務處、資訊服務處)、金融監督管理委員會檢查局、金融監督管理委員會銀行局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會、法源資訊股份有限公司